Chương 15: Biến động giá tài sản – Các mô hình ARCH và GARCH
CHƯƠNG 15
BIẾN ĐỘNG GIÁ TÀI SẢN: CÁC MÔ HÌNH ARCH VÀ GRACH
(Gujarati: Econometrics by example, 2011).
Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình
| Nội dung chính gồm: |
| 15.1 Mô hình ARCH |
| Ước lượng mô hình ARCH: Phương pháp bình phương bé nhất |
| Ước lượng mô hình ARCH: phương pháp hợp lý tối đa |
| 15.2 Mô hình GARCH |
| 15.3 Các mở rộng của mô hình ARCH |
| Mô hình GARCH-M |
| Các đồ thị phương sai có điều kiện của mô hình ARCH(8) và GARCH(1,1) |
| Các mở rộng hơn nữa về các mô hình ARCH và GARCH |
| 15.4 Tóm tắt và kết luận |
