Chương 15: Biến động giá tài sản – Các mô hình ARCH và GARCH

CHƯƠNG 15

BIẾN ĐỘNG GIÁ TÀI SẢN: CÁC MÔ HÌNH ARCH VÀ GRACH

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
15.1 Mô hình ARCH
Ước lượng mô hình ARCH: Phương pháp bình phương bé nhất
Ước lượng mô hình ARCH: phương pháp hợp lý tối đa
15.2 Mô hình GARCH
15.3 Các mở rộng của mô hình ARCH
Mô hình GARCH-M
Các đồ thị phương sai có điều kiện của mô hình ARCH(8) và GARCH(1,1)
Các mở rộng hơn nữa về các mô hình ARCH và GARCH
15.4 Tóm tắt và kết luận

[pdf-embedder url=”https://vi.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2020/01/Gujarati-2011-Chương-15-_-Biến-động-giá-tài-sản-các-mô-hình-ARCH-và-GARCH.pdf” title=”Gujarati 2011 – Chương 15 _ Biến động giá tài sản – các mô hình ARCH và GARCH”]