Chương 16: Dự báo kinh tế

CHƯƠNG 16  

DỰ BÁO KINH TẾ

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
16.1 Dự báo với các mô hình hồi quy
16.2 Phương pháp Box – Jenkins: Mô hình hóa ARIMA
Mô hình tự hồi quy (AR)
Mô hình trung bình di động (MA)
Mô hình tự trung bình trượt tự hồi quy (ARMA)
Mô hình tích hợp trung bình trượt tự hồi quy (ARIMA)
16. 3 Mô hình ARIMA cho giá đóng cửa theo ngày của cổ phiếu IBM
Dự báo với ARIMA
16.4 Véctơ tự hồi quy (VAR)
Mô hình VAR hai biến
Dự báo với VAR
16.5 Kiểm định nhân quả sử dụng VAR: kiểm định nhân quả Granger
16.6 Tóm tắt và kết luận

[pdf-embedder url=”https://vi.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2020/01/Gujarati-2011-Chương-16-_-Dự-báo-kinh-tế-1.pdf” title=”Gujarati 2011 – Chương 16 _ Dự báo kinh tế”]